Come dice Ale, i modo sono diversi...
Ti segnalo un paio di ipotesi utilizzando TSQL.
Supponendo di voler esportare su un file txt, ad esempio: "c:\export.txt", separando i campi con il carattere pipe, possiamo utilizzare l'utility BCP.
a) per esportare tutta una tabella:
bcp northwind.dbo.customers out c:\export.txt -c -t| -T
b) per esportare il risultato di una stored procedure:
bcp "exec northwind.dbo.CustOrdersDetail 10250" queryout c:\export.txt -c -t| -T
Vedi sui booksonline i dettagli del comando bcp
Altro esempio, utilizzando la funzione OPENROWSET, per esportare dati da SQL Server ad un foglio di Excel (il file excel deve avere le intestazioni di colonna con lo stesso nome delle colonne della tabella sql):
insert into OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
'Excel 8.0;Database=C:\testing.xls;',
'SELECT * FROM [SheetName$]') select * from SQLServerTable