Ciao Locura,
esistono diverse soluzioni al tuo problema. Una soluzione veloce e senza troppo "overhead" potrebbe essere quella di creare una stored procedure che accetti come parametro il nome del database e componga dinamicamente una stringa SQL. Un esempio qui sotto:
USE AdventureWorks
GO
CREATE PROCEDURE ReportMultiDB
@db_name VARCHAR(200),
@class CHAR(1)
AS
DECLARE
@sql_string VARCHAR(8000)
SET @sql_string = '
SELECT * FROM ' + @db_name + '.Production.Product WHERE Class = ''' + @class + ''''
EXEC (@sql_string)
GO
EXEC ReportMultiDB 'AdventureWorks', 'L'
GO